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方差矩阵是什么

什么是方差矩阵及其在统计学中的应用？简介方差矩阵，也称为协方差矩阵，是统计学中一个重要的概念，尤其在多元统计分析中扮演着核心角色。它是一个方阵，用来描述多个随机变量之...

什么是方差矩阵及其在统计学中的应用？

简介

方差矩阵，也称为协方差矩阵，是统计学中一个重要的概念，尤其在多元统计分析中扮演着核心角色。它是一个方阵，用来描述多个随机变量之间的方差和协方差。在本文中，我们将探讨方差矩阵的定义、性质以及在统计学中的应用。

1. 方差矩阵的定义

方差矩阵是一个 ( n times n ) 的方阵，其中 ( n ) 是随机变量的数量。方阵中的每个元素 ( sigma_{ij

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